DISKUSI EKONOMETRIK

Kajian ekonometrik sangat menarik perhatian kita baik para akademisi, decision maker, maupun private sector untuk memahami fenomena ekonomi & finansial yang telah, sedang dan akan terjadi. Alat yang digunakan untuk memahami gejala tersebut adalah ekonometrika yang mencakup analisa regresi, time series, stasioneritas, ARIMA, ARCH-GARCH, Cointegration, VAR, VEC, ECM, Panel data, Persamaan Simultan. Banyak paket program- program ekonometrik yang tersedia antara lain EVIEWS, STATA, SPSS dll sebagai alat untuk komputasi ekonometrika.

Kami mengundang Anda sekalian untuk mendiskusikan tentang ekonometrika terutama pada aplikasinya.

105 Responses to “DISKUSI EKONOMETRIK”

  1. Salam kenal juga Mas Imar, Saya belum melihat bagaimana hubungan keempat variabel tersebut (Produksi, ekspor, PDB, dan NTP(?)), mana yang endogen dan mana yang eksogen.

    Namun contoh persamaan simultan seperti ini: y = a + bx1 + cx1 + dz + e1 z = e + fx1 + gx2 + hy + e2

    terlihat ada hubungan “feed back” antara y dan z. Jadi y sbg var endogen pada pers. pertama namun menjadi var eksogen pada persamaan kedua.Demikian pula var z.

    Dengan estimasi OLS akan terjadi pelanggaran asumsi ekpektasi (Ze1) atau ekpektasi (ye2) tidak sama dg nol. Sehingga perlu diestimasi dengan 2SLS atau 3SLS.

    Mudah mudah dapat membantu.

    Salam

    sanjoyo

  2. Mas Haris,

    Silahkan kunjungi klik Blog ini untuk jawaban tersebut.

    Salam

    Sanjoyo

  3. Mba Hesti, sudah saya jawab di Blog ini.

  4. Salam kenal juga Mba Dini,

    Setahu saya pelatihan Ekonometrik mungkin banyak di perguruan tinggi khususnya pada Fakultas Ekonomi. Setahu saya metoda GMM ada pada program Eviews dan Stata. Estimator tersebut digunakan untuk mengestimasi baik persamaan simultan (Eviews), persamaan system(Eviews) maupun dynamic panel data (Stata & Eviews). Silahkan pilih yang familiar ke dua program tersebut.

    Salam

    Sanjoyo

  5. Mas Imar,

    1. Secara umum analisis jalur dengan SEM ada persamaan yaitu single equation, datanya dilakukan standarisasi terdahulu untuk memperoleh koefisien yang standarized. Perbedaannya SEM memperhitungkan latent variable (unobserved) yang dibentuk dari variabel-variabel pembentuknya. Sedangkan persamaan simulatan adalah paling tidak ada 2 persamaan yang saling feed back.

    Sudah barang tentu estimatornya juga berbeda, pada SEM (atau An Jalur) pakai OLS pun sudah oke, karena data nya sudah distandarisasi (homosedastisitas). Sedangkan Persamaan simultan pakai 2SLS, 3SLS, FIML atau GMM.

    1. Pada Eviews (min 5.1) tersedia menu untuk estimasi persamaan simultan/ system dg :OLS, 2SLS, 3SLS, ML, FIML atau GMM.

    2. Kira-kira dari sudut pandang ekonomi mikro:

    Suppy (Produksi beras) =F{harga (beras), harga barang lain (harga pupuk), Lahan Produktif)

    Konsumsi beras=F {harga beras, jum Penduduk, Pendapatan penduduk}

    Ekses (demand)=Suppy (prod beras) – konsumsi beras (Identity)

    Import beras= F(Ekses demand, nilai tukar).

    agak complicated ya..coba diskusikan lagi dengan teman-teman ekonomi pembangunan untuk lebih mendalam lagi.

    Karena, Anda dari Jurusan Matematik, maka perlu difokuskan ke Metoda Estimasi ekonometrik-nya. Dari ketiga persamaan tersebut, perlu diestimasi dengan 3SLS, GMM, FIML mana yang lebih baik. (cat: jangan dibandingkan 2SLS vs 3SLS itu tidak sepadan, 2SLS sejajar dengan ML (limited information ML).

    Selamat mencoba.

    Salam

    Sanjoyo

  6. Mba Sani,

    ARIMA dan VAR tidak sepadan untuk dibandingkan, karena model ARIMA hanya untuk satu variabel sedangkan model VAR untuk minimal dua variabel.

    Kalau maksud penelitian-nya adalah untuk memproyeksi harga karet dan permintaan karet secara univariate (sendiri sendiri) gunakan ARIMA. Namun, jika dilakukan multivariate (sekaligus) gunakan VARMA (namun hanya Program SAS yang bisa lakukan ini). Jadi, Anda bisa bandingkan antara ARIMA dan VARMA.

    Kalau maksud penelitiannya adalah mencari hubungan permintaan karet dipengaruhi oleh harga karet bisa gunakan model regresi linier biasa (Cat kedua variabel stasioner). Bila variabel harga karet dan permintaan karet tidak stasioner bisa gunakan VAR. Bila variabel harga karet dan permintaan karet tidak stasioner, namun kedua variabel tersebut terkointegrasi bisa gunakan ECM.

    Salam

  7. @Sugiono,

    Ass. Sudah saya jawab di klik disini.

    Wass.

  8. @Bobby,

    Ass.

    Sudah saya jawab di klik disini.

    Wass.

  9. @Bony,

    Ass.

    Secara umum Nilai tukar dollar ditentukan nilai perdagangan suatu negara (gunakan model Purchasing Power Parity) dan makin kompetitif produk suatu negara maka makin tinggi ekspornya sehingga dan nilai tukarnya makin terapresiasi (karena permintaan domestik currency meningkat). Capital in-out flow (gunakan model interest parity condition) juga mempengaruhi nilai tukar suatu negara, bila suku bunga rill (atau return stock exchange) dalam negeri lebih tinggi dari luar negeri maka akan terjadi capital inflow melalui portfolio investment, maka nilai tukar akan terapresiasi.

    Itu adalah model yang sederhana dan ada beberapa model lagi dijabarkan dalam Buku-buku Keuangan Internasional atau ekonomi moneter.

    Wass.

  10. @Ervina,

    Ass.

    Tarif dikenakan pada impor. Jadi data masing-masing ekspor dan impor kedua negara Indonesia-China perlu gigunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap perdagangan.

    penggunaan logaritma dalam ekonometrika untuk lebih memudahkan intepretasi (konsep elastisitas), salah satu cara untuk menghilangkan heterosedstisitas sedangkan logaritma natural memudahkan untuk transformasi nilai pertubuhan (mis ekonomi (ln pdbt – ln pdbt-1), inflasi (ln IHKt – ln IHKt-1).

    Wass.

  11. @Ervina,

    Ass.

    Untuk mendapatkan model ekonometrik terbaik (fitting) perlu dilakukan coba-coba sampai memperoleh hasil sesuai dengan teori. Awalnya gunakan saja data asli dan lihat sigfikansinya. Jika hasil nya belum bagus. Bisa gunakan tranformasi Logaritma atau logaritma natural (dengan berbagai model Log (dependen var) vs linier (independ var), log vs log, lin vs lin,..dst lihat Damodar gujarati, Basic econometric) atau bisa juga dilihat asumsi otokoralisi, homosedatic, multikolinieritas.

    Wass.

  12. @Bany,

    Ass.

    Kayaknya sih tak ada download yang free. Mungkin bisa Anda dapat di “pasaran”?

    Was.

  13. @Bony,

    Ass. BPS (Indonesia) mempublikasikan IHK dan Inflasi setiap bulan.

    Wass.

  14. @Marendra,

    Ass.

    Untuk estimasi dengan 3SLS, Anda tinggal pilih 3SLS sewaktu estimasi persamaan tersebut pada Eviews (pilihan; OLS & AR, 2SLS, 3SLS, FIML, GMM). Dan kemudian Anda isi instrument variabelnya (suatu variabel yang tidak berkorelasi dg error, namun punya hubungan kuat dg variabel yang diwakilinya, biasanya lag 1).

    Was.

  15. @Susan,

    Gunakan Object System untuk mengestimasi persamaan simultan dan tersedia estimatornya: 2SLS, 3SLS, GMM, FIML.

    Wass.

  16. @Arifin. Gunakan menu “Option” SE/Robust. Wass.

  17. @Merita, Ass. Tranformasi log, bisanya digunakan untuk (a) sesuai dengan teori (penurunan rumusnya, mis GDP dlm model ekonomi gunakan log); (b) untuk memudahkan interpretasi – pengertian elastisitas; (c) salah satu upaya meredam haterosedastisitas. Salah satu keistimewaan log natural adalah first different mendekati growth (log GDPt – Log GDPt-1=growth GDP). Wass.

  18. @Rudi, Ass. Setahu saya SPSS belum mengeluarkan estimator 3 SLS. Wass.

  19. @Fido, Ass. Saya kira model yang akan Anda coba sudah cocok dari tujuan penelitiannya. Denga VAR atau VECM akan terlihat dampak exchange rate pass through baik yen ataupun US$. Good Luck!. Wass.

  20. @Dina, Ass. Untuk proyeksi penduduk, sebaiknya Anda lihat Publikasi BPS terbaru untuk Proyeksi penduduk (hasil supas 2005). Dalam buku tersebut akan ada penjelasan tentang model pertumbuhan penduduk. Sehingga dengan kita tahu model peerumbuhan penduduk tersebut, maka kita dapat melakukan interpolasi data tahunan menjadi kuartalan.

    wass.

  21. @Yudhi, Karena Indonesia adalah negara yang mempunyai pengaruh kecil terhadap perekonomian Amerika, maka akan sulit untuk menjelaskan pengaruh ekonomi indonesia (termasuk inflasi) terhadap perekonomian Amerika.

    Wass.

  22. @Eka, Ass. Pada umumnya metode ekonometrika banyak digunakan pada bidang ekonomi yang pada umumnya berbentuk linier atau dapat dilinierkan. Saya kira jika model beban listrik bersifat linier atau tidak ber-order tinggi, masih bisa gunakan ekonometrika. Software ekonometrika yang paling mudah adalah Eviews yang cukup powerfull untuk timeseries modelling. Wass.

  23. @Citra, Mungkin dengan searching di internet akan memperoleh banyak bahan. Sedangkan buku saya belum menemukan yang membahas VARMA.

    Wass.

  24. @Eka, Mungkin buku ekonometrika karangan Prof Nachrowi Djalal Nachrowi bisa sebagai rujukan.

    Wass.

  25. @Adori, tranformasi log bisa digunakan untuk memudah kan interpretasi atau bisa juga utk mengatasi heterosedastik. Lihat buku Damodar Gijarati, Basic Econometrika pada bab ttg berbagai model log vs linier. untuk interpreatasi hasil perlu satuan dlm sebuah variabel/indek atau mungkin RCA suatu indek?

    Wass

  26. @Padmantyo, Mungkin salah satu tip nya dengan memberikan kasus-kasus ekonometrika dengan contoh skripsi/ Tesis yang telah dilakukan sehingga Mahasiwa akan tertarik karena mereka toh akhirnya akan menggunakan ekonometrika (bagi yang menggunakan) untuk penulisan Skripsi/ Tesis.

    Wass.

  27. @Harsa,

    Coba lihat sorce code program sas di URL: http://support.sas.com/documentation/onlinedoc/code.samples.html

    Salam

    Sanjoyo

  28. @Wulan, 1. Untuk analisis modeling perlu dilakukan uji stasioneritas. 2. Jumlah penduduk (tahunan), GDP (bisa triwulanan), dll…. jika datanya terlampau sedikit maka salah satu cara Anda bisa gunakan Panel Data, Jadi perlu ditambahkan individunya atau crosection nya (mis Negara atau propinsi atau kabupaten).

    Salam Sanjoyo

  29. @Zaza, Analisi jalur dan Panel data adalah dua hal yang berbeda. Keduanya sama yaitu singgle equation. Analisis jalur dapat melihat kontribisi masing-masing var eksogen dan var endogen baik secara langsung masupun tidak langsung. Analisi panel data bisa melihal individual efek. Analisis jalur datanya crosection, sedangkan panel data adalah crosection dan series.

    Salam Sanjoyo

  30. Thanks for this grand post, I am glad I detected this internet internet site on yahoo.

  31. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

  32. Properly your own posting was really worth the number of do the job it took a little time for me personally to truly see it. You should not necessarily feel the number of nets I had to be able to bounce right through to perspective your own write-up.

  33. There are several boots you can opt for from however, the majority of them are informal-exquisite. This signifies that you can match them with any style of garments you want to put on. No matter whether you opt for to put on jeans and a sweater, you will glimpse amazing with a knee-size pair of boots. Also, they do the job just as properly with knee-size skirts, so you will not have to get worried about footwear again when you have to gown formally.

  34. Hi! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Thanks!

  35. ass….

    saya mau tanya neh klo model persamaan seperti ini, bisa gak pake 2 sls?

    sd = f (bi, puab, nt, sibor)…………………1 sk = f (sd, inf) …………………………………. 2

    trima kasih… mungkin ada alternatif alat analisis yang lain? n rujukannya.

  36. I’ve read several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you set to create this sort of magnificent informative site.

  37. Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

  38. Guys really have to be careful with their shaving thing because I feel like they need to use good shaving products that give them smooth skin. Because it’s not good if a guy is just using soap and water when shaving. It gives them really bad ingrown hairs, and I really think that guys need to take more care of things — like what shaving products they’re using, which is really important.

  39. Increase all daily quests gold for completion at max level to same amount. I know this is further

  40. The root of your writing while appearing agreeable in the beginning, did not sit properly with me personally after some time. Somewhere within the sentences you were able to make me a believer but only for a while. I however have got a problem with your jumps in assumptions and you might do nicely to fill in all those breaks. In the event that you can accomplish that, I could surely end up being impressed.

  41. With the whole thing which seems to be building inside this subject matter, your viewpoints are somewhat radical. However, I appologize, but I do not give credence to your entire suggestion, all be it refreshing none the less. It would seem to everybody that your commentary are generally not totally rationalized and in simple fact you are generally your self not totally certain of your assertion. In any case I did take pleasure in looking at it.

  42. I think it is really free. That way we can weed out scrubs who go dps/dps.

  43. Iˇve read several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to create any such magnificent informative web site.

  44. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you can be a great author.I will remember to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage you to continue your great work, have a nice weekend!

  45. My bro bookmarked this webpage for me not to mention I have been reading through it for the past couple hrs. This is definitely going to benefit me not to mention my friends for our class project. Incidentally, I enjoy the way you write.

  46. Almost all of whatever you state is supprisingly precise and that makes me wonder the reason why I hadn’t looked at this with this light before. This article really did turn the light on for me personally as far as this specific issue goes. Nonetheless at this time there is one particular factor I am not really too comfy with so whilst I attempt to reconcile that with the core idea of your position, allow me see what the rest of your subscribers have to say.Well done.

  47. Took me time to read all the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved to be Fairly helpful to me not to mention I am positive to all the commenters right here Its always good when you can not merely be informed, but also entertained Im sure you had fun writing this article.

  48. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page again.

  49. I was wondering if you ever considered changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

  50. With your followers, they have to match your niche otherwise it is a waste, you know.

  51. What Everyone is Saying About ar500 shooting targets Is Dead Wrong And Why

  52. campily misted resultants byroad inca inexcusable overtires inadequately campy accusant oversleeps . husking arteriocapillary

  53. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say that you’ve done a great job with this. In addition, the blog loads super fast for me on Chrome. Superb Blog!

  54. By far one of the better ecig posts I’ve witnessed within a very long time. You might be genuinely great at whatever you do. Keep up the good do the job and i am seeking ahead to observing much more killer electronic cigarette linked posts from you later on :)

  55. I conceive this site has got some real good information for everyone. “The expert at anything was once a beginner.” by Hayes.

  56. You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will go along with with your site.

  57. Awesome plane shame they will never fly again

  58. Pak Prof. Ekonometrika,

    Perkenalkan pak dan mohon sarannya ?

    mohon diklarifikasi kalau salah.

    penaksir Weighted Least Square (WLS) digunakan jika struktur residual matrik covarians diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada cross sectional correlation. serta Seemingly Uncorrelated Regression (SUR) digunakan jika struktur residu matriks covarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada cross sectional correlation.

    pertanyaannya adalah bagaimana menguji data panel penelitian kita residunya hetero dan berkorelasi ?

    1. kalau begitu sebelum analisis data penel regresi ditentukan apakah pool regression, fixed effect atau random effect maka perlu pengujian hetero dan korelasi yah pak ?

    mkhn pencerahannya ?

    salam, sukses

  59. That is the right weblog for anyone who needs to seek out out about this topic. You understand a lot its almost onerous to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You positively put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

  60. For example, you prefer Moncler women jackets, nevertheless the city does not personal Moncler store, for previously, this may be some sort of worry, but with internet shopping, the, simply choose an online purchasing, you can do it. Combined with superb hanging design, Interchange plan? multiple design, completely satisfy your specific needs, appropriate for distinctive outside sports activities needs; go previous the superb quality using the test. The natural warmness from the special material within the jackets reduces as much clothes in your physique and causes one to look stunning and soothing.